ENTP의 매매전략

https://entpinvest.tistory.com/14

기술적 분석 기초편 (1)

 

 

https://entpinvest.tistory.com/16

기술적 분석 기초편 (2)

 

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위 2편을

정확하게 이해하고 오셔야

제가 드리는 설명을 

이해할 수 있습니다.

 

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[목차]

 

Chapter. 0 - 매매를 하기 전

1) 확률에 대한 이해
2) 파산하지 않는 방법 (파산 위험 공식)
3) 지혜는 전해줄 수 없다

Chapter. 1 - 매매 도구 이해

1) RSI 

2) 매물대

 

Chapter. 2 - 실전 예시

1) 상승 추세

2) 하락 추세

 

Chapter. 3 - 끝내며

 

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Chapter. 0 - 매매를 하기 전

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1) 확률에 대한 이해

 

여러분이 매매를 시작하기전 

가장 중요하게 기억해야 되는건 확률적 사고를 
완벽하게 이해해야 합니다.

 

확률적 사고를 완벽하게 이해한다는건

본인이 손실 입는것을 완벽하게 

받아들일 준비가 되어있다는 걸 의미합니다.

 

여러분은
기술적 분석을 배우는 본질을 

이해하고 있나요?

 

신이 아닌이상
100% 차트를 예측해서 
모든 방향에서 

돈을 버는 건 불가능합니다.

 

우리가 기술적 분석을 배우는 이유는

차트에서

50%보다 더 높은 확률적 우위를 
갖는 자리에서 매매를 하기 위해입니다.

 

즉, 어떤 지표에서 

상승을 암시하는 신호가 나왔다고

그 신호가 100%가 아니라는 사실을 알아야 합니다.

 

분석은

그저 50%의 확률에서

10% 정도 확률을 
높여주는 도구일 뿐

그 이상 그 이하도 아닙니다.

 

투자자들은

본인이 신도 아닌 주제에

틀릴 확률을 배제하고

 

한 번의 타점에 

풀 매수 / 50배 레버리지를 쓰니
깡통만 차기 바쁩니다.

 

90%의 투자자가

확률적 사고를 하지 못하고

 

이미 나온 결과를 통해

편향적 사고를 하기 때문에 

자금 조절에 실패합니다.

 

다시 한번 강조하지만

어떤 타점이건 틀릴 "확률"이 

존재한다는 사실을 반드시 아셔야 합니다.

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2) 파산하지 않는 방법 (파산 위험 공식)

 

90%의 투자자는 파산합니다.

10%의 투자자는 파산하지 않습니다.

 

결과적으로 파산하지 않는

10%의 투자자만 성공합니다.

 

10%의 투자자들만 알고 있는

자금 관리를 알려드릴게요.

앞으로 여러분은

반드시 0%의 파산 위험을

추구해야만 합니다.

 

아래는 각 거래당

이익과 손실이 같다는 전제를 두고

파산위험을 구하는 공식입니다.

 

[ 1- ( 승리확률 - 패배확률 ) / 1 + (승리확률 - 패배확률 ) ] ^ 매매가능 횟수

 

 

예를 들어 A라는 사람이

총 자산 1000달러에서

100달러씩 매매 하는 경우와

 

500달러를 매매 하는 경우의

파산 위험을 구해보겠습니다.

 

 

"1000달러에서 

100달러씩 매매하는 경우"

 

승리 확률 = 60%

패배 확률 = 40%

매매 가능 횟수 = 10

 

1 - ( 0.6 - 0.4 ) / 1 + ( 0.6 - 0.4 ) 

= ( 0.8 / 1.2 )^10

=  약 0.017

= 파산위험 1.7 %

 

자산의 1/10을 매매를 한 사람은 

파산 위험은 1.7%이며

 

"1000달러에서 

500달러씩 매매하는 경우"

 

1 - ( 0.6 - 0.4 ) / 1 + ( 0.6 - 0.4 ) 

= ( 0.8 / 1.2 )^2

= 0.4444 

= 파산위험 44%

 

자산의 5/10을 매매 한 사람은

파산확률이 자그마치 44% 입니다.

 

 

위 예시를 보면 알듯

 

본질적으로 

전체 자산에서 손실이 발생하면

더 큰 이익으로 메꿔야 합니다.

 

한 번의 매매에서 

리스크에 노출되는

투자자산의 비율이 높으면 높을수록

파산에 이를 가능성이 더 높아집니다.

 

이 개념을 모르고 

무턱대고 매매법만 찾아대니

돈을 잃기만 하는겁니다.

 

전체 자산에서 

손실을 적게 감수하면 감수할수록

 

여러분은 파산 할 위험이 

0%에 수렴하게 됩니다.

 

세계적인 프로 트레이더들 또한

주로 0.5% ~ 1% 내지의 손실을 감수합니다.

 

예를 들어, 1,000만 원이 있다면 

한 번의 거래에서 10만 원 ~ 20만 원 이상 잃지 않도록 

포지션 크기를 조절해야 합니다.

 

이 개념을 이해하지 못하는 사람은

얼마나 훌륭한 매매법이 있건 결국 파산합니다.

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3) 지혜는 전해줄 수 없다

 

트레이딩은 예체능 분야와 

매우 유사합니다.

 

농구 이론 책을 

100번 1000번 읽고

 

NBA 농구 선수들의 경기 영상을 
100번 1000번 돌려보고

농구 전문가의 해설과 전술을 이해해도

 

코트에서 뛰어다니며

직접 공을 던지지 않고선

실력은 늘지 않습니다.

 

최소 30회이상
매매전략을 테스트 한 뒤

 

나만의 방식으로 다듬고

좀 더 리스크가 적은 방법은 뭘까

고민하는 시간이 없으면

 

하등 의미없는 이론일 뿐입니다.

 

 

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Chapter. 1 - 매매 도구 이해

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1) RSI

 

정의는 인터넷만 검색해도 나오지만

간략하게 한번 더 설명하겠습니다.

 

RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수)는 

주식, 선물, 옵션 등 금융 시장에서 

가격 변동의 속도와 변화폭을 측정하여 

 

과매수 또는 과매도 상태를 판단하는 데

사용되는 지표입니다.

 

한마디로

 

최근 14일의

평균상승폭과 평균하락폭대비

 

오늘의 변동성이

상승 & 하락

어디에 치우쳐져 있는지 

0부터 100 사이의 값으로 표현됩니다.

 

일반적으로 RSI 값이 70 이상이면 과매수 상태, 

30 이하이면 과매도 상태로 판단합니다.

 

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기술적 분석 기초편을 다 보셨다면

상승추세 / 하락추세를 이해하셨을겁니다.

 

이를 매매에 적용하면,

 

 

저점-고점이 올라가는

상승 추세에선

상승 확률이 높기 때문에

" 매수 " 만 해야되고

 

 

저점-고점이 낮아지는

하락 추세에선

하락 확률이 높기 때문에 

" 매도 " 만 해야 됩니다.

 

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여기까지 이해했다면

 

확률높은 매매를 하기 위해

상승추세의 단기 하락 

하락추세의 단기 상승

 

즉,

"눌림목 자리" 에서

매매를 해야 합니다.

 

저는 이 눌림목을

RSI를 활용해서 찾고 있습니다.

 

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# 페페 과거 차트

저점 - 고점이 올라가는
상승추세가 확인이 되었다면

RSI 지표가
30이하로 떨어진

과매도 구간을 눌림목 구간으로 보고

매수를 진행하고,

 

 

# 페페 과거 차트

 

저점 - 고점이 낮아지는
하락추세가 확인이 되었다면

RSI 지표가
70 이상으로 올라온

과매수 구간을 눌림목 구간으로 보고

매도를 진행합니다.

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하지만

 

RSI 하나만으로는
확률이 낮습니다. 

그래서

매물대를 이해하며

확률 높은 눌림목 자리를 찾아야 합니다.

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2) 매물대

 

저는 잠재적 지지 / 저항을
찾아내기 위해

매물대를 확인합니다.

 

제가 사용하는 방법은
장대봉이 나오기전 횡보구간을

 

"잠재적"

지지 / 저항으로 봅니다.

 

백문이 불여일견 

예시를 봅시다.

 

# 비트코인 4시간차트

 

비트코인 4시간 차트에서

3개의 구간을 봅시다.

 

1월 27일

2월 24일

3월 3일

 

이 3개의 날의 공통점은

장대 음봉이 나왔던 날입니다.

 

장대음봉이 나오면

그 직전 횡보구간은 모두 저항이 됩니다.

 

왜 그럴까요?

 

->  롱에 물려있던 사람은

본절가에 왔으니 매도하고

 

-> 수익을 보고 있던 사람은

추가 포지션을 진입하려고 하기에

저항이 발생합니다.

 

실제로 에시를 보면

3구간 모두 장대음봉 직전 횡보구간에서

저항 받는 모습을 볼 수 있습니다.

 

차트를 켜서 직접 그려보고 

해당 구간을 찾아보셔야 이해가 됩니다.

캣인어독스월드 일봉

매물대 예시

 

유엑스 링크 일봉 24년 10월 ~ 현재까지 구간 매물대 예시

 

지지 / 저항을 알지 못하면

매매를 할 수 없습니다.

 

실제 작도 후 

다른 차트도 돌려보며

이해를 하고 넘어가셔야 합니다.

 

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Chapter. 2 - 실전 예시

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1) 상승추세

이제 실전 예시를 통해 

진입 시점을 알아봅니다.

 

 

먼저 상승추세일때 

실전 단타 예시를 보여드릴게요.

# 페치 (FET) 1시간 차트

 

최근에 언급했던 종목인

페치를 예시로 봅니다.

1. 저점 - 고점 올라가는 상승 추세 확인

 

2. 1 ~ 4시간 매물대 식별

 

3. 30분 or 1시간 RSI 과매도&상승 다이버전스가 매물대와 겹치면 진입

 

4. 같은 RSI 시간대가 과매도가 되면 익절

 

5. 손절은 매물대 하단 ( 저가 보다 살짝 아래에 손절 설정 )

# 이오스 4시간 차트

 

이오스도 최근에 수익 공유드렸죠.

 

1. 저점 - 고점 올라가는 상승 추세 확인

 

2. 매물대 식별

 

3. RSI 과매도 & 상승 다이버전스가 매물대와 겹치면 진입

 

4. 같은 RSI 시간대가 과매도가 되면 익절

 

5. 손절은 매물대 하단 ( 저가 보다 살짝 아래에 손절 설정 )

 

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2) 하락추세

다음은 하락 추세일때 

실전 단타 예시입니다.

# BIOUSDT.P 1시간 차트 (25년 4월 구간입니다. 작도에 참고하세요. / 비트겟 종목 )

 

상승추세와 반대로 보시면 됩니다.

 

1. 저점 - 고점 낮아지는 하락 추세 확인

 

2. 매물대 식별

 

3. RSI 과매수 & 하락 다이버전스가 매물대와 겹치면 숏 진입

 

4. RSI 과매도에서 익절

 

5. 손절은 매물대 상단 ( 고가 보다 살짝 위에 손절 설정 )

# XCNUSDT.P 1시간 차트 (25년 3월 구간입니다. 작도에 참고하세요. / 비트겟 종목 )

 

1. 저점 - 고점 낮아지는 하락 추세 확인

 

2. 매물대 식별

 

3. RSI 과매수 & 하락 다이버전스가 매물대와 겹치면 숏 진입

 

4. RSI 과매도에서 익절

 

5. 손절은 매물대 상단 ( 고가 보다 살짝 위에 손절 설정 )

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Chapter. 3 - 끝내며

 

매매의 시작을 서둘러야 할 이유는

어디에도 없습니다.

 

여유를 갖고

오늘 말씀드린

 

매매에 필요한

보편적인 내용들 부터

이해하시길 바랍니다.

 

매매를 빨리 시작한다고

누가 금메달을 주거나 칭찬해주지 않습니다.

 

민주주의와 자본주의가 살아 있는 한,

시장은 무수한 기회를 품고

기다리고 있습니다.

 

인내심을 갖고

매매전략을 습득하고

시장에 실제로 검증을 해본 뒤

자금 관리 전략과 결합해보셨다면,

 

[ 1- ( 승리확률 - 패배확률 ) / 1 + (승리확률 - 패배확률 ) ] ^ 매매가능 횟수

 

위의 파산 위험이 0%가 되었을때

매매를 시작하시길 당부드립니다.